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Besser traden mit System

  • Das Projekt „100.000-€-Echtgeld-Depot“ hat Simon Betschinger beendet. Den zugrundeliegenden Handelsansatz „Trendstabilität“ können alle interessierten Anleger weiterhin verfolgen.

    Das trendstabile Kursverhalten einer Aktie ist ein Hinweis auf die erfolgreiche Geschäftsentwicklung des jeweiligen Unternehmens. Mit dem Handelsansatz „Trendstabilität“ kann systematisch in solche erfolgreichen Unternehmen investiert werden, z.B. mit Zertifikaten der DZ BANK.

    Wer die Trendfolge-Strategie umsetzen möchte, findet im Blog weiterhin eine Kommentierung der trendstabilsten Aktien. Auch die Trendstabilitätsranglisten, sowohl in Form der Gesamtrangliste als auch in Form der Einzellisten für die vier Referenzindizes DAX, MDAX, TecDAX und EURO STOXX 50, bleiben erhalten und werden fortlaufend aktualisiert. Die Bedingungen für den Kauf und Verkauf nach dem Handelssystem „Trendstabilität“ sind nachfolgend kurz zusammengefasst.

    Regeln für den Kauf:

    - Der jeweilige Referenzindex (DAX, MDAX, TecDAX, EURO STOXX 50) notiert über dem GD 200.
    - Je Index werden die beiden Unternehmen (als Aktie oder Zertifikat) gekauft, die in der Trendstabilitätsrangliste Platz 1 oder 2 belegen. Bei der Auswahl wird mit dem Index begonnen, der den höchsten Abstand zum GD 200 aufweist.
    - Sinkt der Referenzindex unter den GD 200, wird nicht zugekauft. Die Depotpositionen werden gehalten, solange sie trendstabil sind

    Regel für den Verkauf:

    - Das Depot sollte alle 2 Wochen überprüft werden.
    - Notiert ein Wert in der Trendstabilitätsrangliste seines Referenzindex unter Ranglistenplatz 12, wird dieser verkauft.
    - Eine Depotposition wird sofort verkauft, wenn diese um 20% (Aktien, Zertifikate) bzw. 40% (Hebelprodukt) im Wert gestiegen ist (Take-Profit, Gewinnmitnahme).

    Marktampeln
    Rot: Es wird nicht gekauft, Indexstand aktuell unter dem gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Börsentage.
    Grün: Es kann gekauft werden, Indexstand aktuell über dem gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Börsentage.


Marktampeln

 
DAX:

Status GD200 DAX

MDAX:

Status GD200 MDAX

TecDAX:

Status GD200 TecDAX

EURO STOXX 50:

Status GD200 EURO STOXX 50

 

Die Vollversion des Regelwerks erhalten Sie hier. Details zur Berechnung von Trendstabilitäten finden Sie im Info-i auf dieser Seite.
 

Im Reiter "Alle" finden Sie die Top 10 Aktien der Themenwelt Trendstabilität.

Trendstabilität definiert sich dabei als Steigung des gleitenden Durchschnitts innerhalb von 260 Tagen (GD 260), geteilt durch die Tagesvolatilität über ein Jahr.
Kennzahl „Trendstabilität“
Die Kennzahl Trendstabilität leitet sich erstens aus der Trendstärke und zweitens der Volatilität eines Aktienkursverlaufes ab. Ziel ist es, einen Aktienkursverlauf zu bestimmen, der einen starken Trend bei geringer Schwankung aufweist.
Beide Eigenschaften (Trendstärke und Volatilität) werden jeweils über eine eigene Kennziffer definiert, die zusammen den Wert für die Trendstabilität ergeben.
Trendstärke
Um die Trendstärke zu messen, wird die Steigung des GD260 (einfacher gleitender Durchschnitt der letzten 260 Handelstage) verwendet. Dazu wird der aktuelle Wert des GD260 mit dem GD260 Wert des Vortages verglichen. Die Veränderung vom Vortag zu heute in Prozent ergibt die Steigung. Der Zeitraum von 260 Handelstagen repräsentiert in etwa ein Kalenderjahr. Ziel ist eine möglichst große positive Veränderungen dieses langfristigen gleitenden Durchschnitts.
Volatilität
Die Volatilität wird mit Hilfe der statistischen Größe der Standardabweichung ermittelt. Hierzu werden die Tagesrenditen der letzten 260 Handelstage betrachtet und deren Standardabweichung ermittelt. Dieser Wert gibt in Prozent an, wie „schwankungsfreudig“ die Tagesrenditen sind. Je kleiner die Standardabweichung, desto weniger schwanken die Tagesrenditen um ihren Mittelwert.
Beispiel: Würde eine Aktie 260 Tage lang jeden Tag um 0,1% steigen, wäre die Standardabweichung (Volatilität) gleich 0. Dies wäre der Idealfall! Ziel ist eine möglichst geringe Schwankung der täglichen Performance.
Trendstabilität
Die Trendstabilität ergibt sich nun aus der Kombination der beiden Kennziffern: Trendstabilität = ( Trendstärke / Volatilität ) * 100
Die Trendstärke steht über dem Bruchstrich (Zähler), denn je größer die Trendstärke ist desto größer soll auch die Trendstabilität sein. Bei der Volatilität ist es anders. Diese steht unter dem Bruchstrich (Nenner), denn je kleiner die Volatilität desto größer soll die Trendstabilität sein. Der Wert 100 dient nur der „optischen“ Anpassung. Beispiel: Als erste Position für das hier gehandelte Depot wurde die Aktie der Fraport AG gekauft. Diese Stand mit einem Trendstabilitätswert von 16,7 auf Rang 1 der Rangliste. Dieser Wert ergab sich aus einer Trendstärke von 0,187% (der GD260 stieg am Kauftag zum Vortag um 0,187%) und einer Volatilität von 1,121% (die Tagesrenditen schwankten um 1,121% ihren Mittelwert). Trendstabilität = 16,7 = ( 0,187% / 1,121% ) * 100

Die folgenden Reiter "DAX", "MDAX", "ESTOXX" zeigen die Top 10 Aktien der Themenwelt Trendstabilität im jeweiligen Index an. Der angegebene Rang bezieht sich dabei auf das Gesamtranking aller Aktien in der Themenwelt Trendstabilität (und nicht auf den Rang der Aktie im jeweiligen Index). Aktien, bei denen ein Übernahmeangebot abgegeben wurde, werden nicht mehr bei der Depoauswahl berücksichtigt. Diese Aktien werden in den Ranglisten automatisch ausgeblendet.

Mit Klick auf die Aktie erhalten Sie Detailinformationen zum Unternehmen.

Mit Klick auf „Mehr“ bekommen Sie eine Auswahl an Zertifikaten und Hebelprodukten zu dieser Aktie angezeigt.

 

> Regelwerk zum Trading-Event

sinRangAktieWKNTrendstabilitätProdukte
/product/underlying/index/wkn/703000
1589552
1 Rheinmetall AG 703000 15,00 Mehr
/product/underlying/index/wkn/924781
1129025
2 Safran 924781 13,00 Mehr
/product/underlying/index/wkn/A2DJV6
899003
3 Unicredito Italiano S.p.A. A2DJV6 12,60 Mehr
/product/underlying/index/wkn/843002
451501
4 Muenchener Rueckversicherungs AG 843002 12,10 Mehr
/product/underlying/index/wkn/A1K023
4368905
5 Süss Microtec AG A1K023 11,70 Mehr
/product/underlying/index/wkn/850605
899007
6 Intesa Sanpaolo S.p.A. 850605 11,00 Mehr
/product/underlying/index/wkn/716460
451645
8 SAP SE 716460 10,70 Mehr
/product/underlying/index/wkn/590900
2284372
7 Bilfinger SE 590900 10,70 Mehr
/product/underlying/index/wkn/860180
713554
9 Schneider Electric S.A. 860180 9,40 Mehr
/product/underlying/index/wkn/514000
450507
10 Deutsche Bank AG 514000 9,30 Mehr
/product/underlying/index/wkn/A2ACKK
4491892
11 Ferrari New N.V. A2ACKK 9,00 Mehr
/product/underlying/index/wkn/TLX100
2285506
12 Talanx AG TLX100 8,90 Mehr
/product/underlying/index/wkn/840400
451491
13 Allianz SE 840400 8,20 Mehr
/product/underlying/index/wkn/A1J4U4
1869942
14 ASML Holding N.V. A1J4U4 8,00 Mehr
/product/underlying/index/wkn/749399
4095491
15 STROEER OUT-OF-HOME AG INHABER-AKTIEN O.N. 749399 7,90 Mehr